​​Немного статистики

С 1-м апреля, господа и дамы! Но мы люди серьезные, с чувством юмора у нас плохо. Поэтому шлю вам максимально не шуточный пост😕

С наступлением нового месяца, по традиции публикуем статистику из нашего закрытого telegram сервиса с торговыми идеями для рынка форекс FX Premium Feed.

Первая половина месяца проходила без особой положительной динамики, но ситуация переломилась после заседания FOMC и во второй половине марта, мы таки вытянули месяц в нестыдный плюс. Картинка со статистикой за месяц под постом👇

Результаты за январь-февраль вот тут.

Все желающие насладиться прибылью от наших торговых идей - милости просим стучаться сюда @vvolsky. Как всегда не пожалеете!🔥

P.S. Утром апдейтнули мартовскую сделку по USDCAD в +76 pips. Думаю сами сможете приплюсовать😉

#статистика

​​Доброго времени, друзья-товарищи!

Сегодня утром я откупорил бутылочку годного шампанского 🍾 (помните “Бриллиантовую руку”?), потому что есть повод. Наконец пришло время поделиться с вами одним крутым лайфхаком по трейдингу, который мы усердно тестили с начала этого года🔥. Поэтому внимательно прочитайте этот пост до самого конца.

Предположу, что вас уже изрядно подзадолбали новости из каждого утюга про бешеный рост и такие же стремительные коррекции крипты, про крутую волатильность, про биткоин в 100500 мильенов к концу года… На сколько там вырос биток с начала года? 200% за 4 месяца? Так вот, игры с биткоином - это детский сад. Есть крутая и серьезная тема, которая потенциально может давать не меньшее количество “иксов” в год чем тот же биток, имеет меньшее количество неторговых рисков и о которой не трубят СМИ. И как раз в этом заключается большая ценность темы👆🏻.

🥁Барабанная дробь… IPO. И еще раз: I-P-O!

Классический регулируемый рынок, реальные активы и сопоставимая с криптой доходность. И еще один важный момент - расскажу “фишечку”, которая поможет зайти в тему даже если у вас на счету далеко не 250 000$. Открою дверь, у которой порог входа начинается даже с 50$. Круто, да? Благодарности позже 😁

Теперь к мясу.

Первое что нам с вами нужно сделать - это пройти регистрацию на инвестиционной платформе по ссылке http://bit.ly/2WoPsR8. Заполняем нужные поля, регистрируемся, проходим все формальности и в платформе ищем крутое IPO, в которое обязательно нужно успеть вскочить СЕГОДНЯ - компанию CrowdStrike. Почему это IPO - горячий пирожок, сейчас быстро объясню. 💣

CrowdStrike предоставляет ведущее облачное решение для кибербезопасности, платформу Falcon, которая включает 10 облачных модулей и охватывает несколько крупных рынков кибербезопасности, включая безопасность конечных точек, безопасность и операции ИТ (включая управление уязвимостями) и разведка угроз безопасности. Штаб-квартира компании находится в Силиконовой долине, США.

Общая выручка компании выросла с $53 млн в 2017 фискальном году до $250 млн в 2019 фискальном году, что составляет средний годовой рост более 110%.

По оценкам ведущих аналитиков, общий потенциальный рынок в 2019 году составит $24.6 млрд, а в 2021 году достигнет $29.2 млрд. Платформа Falcon обеспечивает широкое применение и функциональность на рынках безопасности и ИТ. Компания планирует продолжать использовать наборы данных конечных точек для быстрого внедрения инноваций и создания новых облачных модулей, которые со временем значительно расширят возможности компании на рынке кибербезопасности.

Компания Crowdstrike демонстрирует впечатляющие операционные и финансовые показатели, а также имеет большой потенциальный рынок по оказанию услуг кибербезопасности. Согласно прогнозам аналитиков, рыночная капитализация CrowdStrike после IPO составит $11 млрд. Если компания разместится по верхней границе ценового диапазона $23, полностью разбавленная капитализация на IPO составит около $5 млрд. В таком случае, ожидаемая доходность на инвестицию ‼️ составит +120%. ‼️

Ну как вам? Крипта нервно курит в сторонке, правда? Так, что торопимся, ребятки! Времени до старта осталось очень мало. Прямо сейчас переходите по ссылке bit.ly/2WoPsR8 и инвестируйте по-взрослому.

​​Подарочные наборы для трейдеров с тем, что будет зарабатывать в 2020 году

Новогодние праздники уже не за горами и только для вас в уходящем году мы подготовили особенное предложение на специальных условиях: праздничные наборы с эффективными инструментами для трейдеров, которые будут работать в 2020 году!

В наборы входят:

👉Запись 60-ти часовой образовательной программы подготовки профессиональных трейдеров. В данную программу входят 8 теоретических занятий + 38 практических занятий + 14 методических материалов. важный факт: 87% учеников, которые полностью прошли программу Преимущество, и торговали на реальных счетах, в течение 6 месяцев наблюдений стабильно зарабатывали деньги на рынке.

👉Запись 8-ми часового экспресс курса по изучению выверенной торговой стратегии, которая по мнению наших аналитиков имеет высокий потенциал эффективности в 2020 году. Помимо записей уроков, среди материалов вы найдете готовый торговый алгоритм по принятию решений в режиме реального времени, а также файл для математического моделирования торговых стратегий. Программа, в которой собрана выжимка наиболее действенных приемов и подробно разжевана торговая стратегия, которая будет работать всегда и на любом рынке.

👉Эффективный сервис с торговыми идеями для рынка Forex С этим сервисом вы уже хорошо знакомы:) За октябрь-ноябрь мы забрали с рынка более 1800 пунктов прибыли (при торговле одним лотом в среднем вы могли заработать 9000$ в месяц) - обновленную статистику мы опубликовали на сайте с наборами.📈

Приоткроем маленькую тайну: в 2020 году для подписчиков, которые будут в нашем канале более трех месяцев, мы предоставим закрытый доступ к аналогичному сервису для торговли CFD на акции, с помощью которого вы сможете обогнать динамику SnP 500 на 100%. Будьте с нами и станьте первым, кто получит доступ к уникальному генератору профита.

Если вы уже успели позабыть о нас, то вот почему вам стоит обратить внимание на новогодние наборы: образовательные программы, о которых идет речь в данном письме были высоко оценены более чем 400 трейдерами в рамках публичного голосования в номинации "Лучшее обучение" на белорусском рынке Forex услуг. В данной номинации мы заняли второе место. Результаты голосования опубликованы на портале TUT.BY.🥈

Выбирайте свой новогодний набор с самыми эффективными инструментами для заработка на рынке Форекс в 2020 году.

Доброго времени суток, друзья!

Пару слов о том, на что действительно стоит обратить внимание. Топовый трейдер (наша команда его давно знает), наконец решился завести свой блог в telegram и поделиться в нем своим огромным опытом.

‼️ Почему стоит подписаться:
👉 на рынке 25 лет (торговал еще по спутниковой тарелке)
👉 возглавлял инвест. департамент банка
👉 участвовал в создании одной из фондовых бирж
👉 сейчас на вольных хлебах, управляет весьма приличным капиталом, живет только с трейдинга

Будет писать о своем опыте, показывать свою торговлю, делиться анализом по текущим событиям на рынках. Обещает вести лайв торговлю на небольшом депозите, чтобы показать как начинающему не слиться за полгода, поставить трейдинг на проф. уровень и как набить статистику для привлечения инвестиций. Заверяет, что никакого околорынка не будет 😂

Без лишнего словоблудия - переходим по ссылке и подписываемся прямо сейчас:

https://tttttt.me/joinchat/AAAAAE7YsQnQ-3Tca_3WzA

Будьте здоровы!

Полезная инфа для тех кто любит наступать на грабли 😂
Подписывайтесь на канал, чтобы получать больше лайфхаков и прикладных приемов для трейдинга👌

​​Я точно знаю, почему вы рано или поздно сольетесь. Ч. 2

Продолжаем рассуждать о типичных причинах сливов😭. Первая часть тут.

Короткий стоп
Почему короткий стоп это скорее ошибочное решение? Во-первых, необходимость короткого стопа рождается большим плечами. Во-вторых, “гуру” вам расскажут про математику в духе соотношения “1 к 3”, “достаточности 35% профитных сделок” и “риска на сделку не больше 2%” - но, камон, разве нет вероятности получить 10 стопов подряд? разве ряд стопов не ведет к желанию “отбиваться” (мы же помним, что при просадке 20%, для выхода в ноль, нужно заработать уже 25%) и как результат к тильту? разве нет гарантии, что ваша стратегия потеряла положительное смещение? что делать со сделкой, которая прошла 1 к 2,5 - фиксироваться или рисковать откатом, ведь вам нужно брать не меньше 1 к 3, чтобы математика сходилась?

Думаю многие из вас согласятся, что все эти фейлы более чем реальны. А значит истину нужно искать в другом подходе (или в вине).

Диверсификация
На самом деле в итоге все сводится именно к ней. Попробую угадать - вы же в итоге мечтаете о том, чтобы стать крутым управляющим, сделать хедж-фонд (ох уж эти голубые мечты🥺)? А теперь подумайте, сможете ли вы “продать” инвестору свои плечи и короткие стопы с рваным эквити? Возможно, у вас получится захомутать такого же авантюриста как и вы, привлечь, дай Бог, тыщ 50 и в реальности неизбежно получить головную боль в виде вопросов “дружище, где мои деньги?”. Ни на кого не намекаю, можете погуглить, - потом пойдете работать фитнес-тренером😂.

То, что с большей долей вероятности сможете “продать” серьезному инвестору, это плавное эквити на приличном промежутке времени без сверхприбыли (хотя казалось бы). Так вот плавное эквити, наиболее вероятно, вам даст именно диверсификация. Диверсификация как в разрезе а) торгуемых инструментов, так и б) в разрезе стратегий. Второе без автоматизации вряд ли получится, т.к. гладкое эквити при диверсификации стратегий достигается большим количеством стратегий с положительным смещением. Диверсификация по инструментам под силу и ручному трейдеру. Но для такого подхода важны: объем по каждому отдельному инструменту должен быть мал по отношению к вашему депо (обычно в районе 2%), низкая корреляция активов (насколько это в принципе возможно), малые плечи или их отсутствие, практически отсутствие стопов (понимаю, это тяжело принять), осознание того, что вы делаете на конкретном рынке (почему, как и при каких обстоятельствах вы открываете и закрываете сделки). Чуть позже, на практике вы увидите, что я имею в виду.

Кстати, на тему диверсификации и формирования портфелей часто рекомендуют почитать Винса “Математика управления капиталом”. Книга умная, но есть спорные моменты. Да и на самом деле, я часто убеждался в том, что заумности и усложнения не всегда приведут вас к желаемому результату. В конечном итоге, все гениальное - просто. И нам, всего то, нужно “покупать дешевле и продавать дороже”, не так ли😉?

#база_знаний

​​Миллениалы идут на взлет

В конце мая по теханализу присматривал за Boeing (BA) ✈️ на условный среднесрок. Несмотря на то, что COVID, а затем и Баффет решили устроить распродажу своего портфеля в авиалиниях, мол, непонятно как в долгосроке пандемия отразится на перевозках пассажиров и путешествиях, я подумал: а) я не Баффет, могу себе позволить входить спекулятивно, б) увидел один из своих тех. паттернов, в) использовал небольшую, агрессивную часть своего капитала.

Что ж в моменте, был вознагражден желающими словить дно и… миллениалами👨‍🎓. По данным Robinhood (супер модном миллениальском брокере-приложении - кстати, ничего не имею против, но я со своим бэкграундом все же предпочитаю банк в качестве брокера), скучающая на карантине молодежь за неделю порасхватала JETS ETF (ETF, инвестирующий в акции авиалиний), количество держателей данного ETF на платформе выросло до 30 тыс. в сравнении с 500 в начале марта. Активы JETS выросли с $33 млн. до более чем $1 млрд.

Само собой акции авиакомпаний Delta Airlines (DAL), American Airlines (AAL) Southwest Airlines (LUV), тот же Boeing (BA) порадовали тех кто выкупал “дно”, в числе которых оказался и я (видимо, в душе я тоже миллениал). Но факт миллениальского сверхинтереса, видимо заставит меня пересмотреть изначальную задумку.

В рунете есть одна байка, которую любят цитировать в подобных ситуациях. В духе, когда Морган/Рокфеллер/Ротшильд чистил свои ботинки и услышал от чистильщика то, что надо покупать акции железнодорожных компаний, богач быстренько побежал распродавать свои акции, успел до обвала рынка, а потом мудро вещал: “Когда на рынок приходит чистильщик обуви, профессионалам на нем больше делать нечего”. На самом деле эта история про Кеннеди (не того самого президента США, а его отца), который в начале 20-го века вел брокерский бизнес и лишь метафорично высказывался о неопытных биржевых игроках.

Как бы то ни было, не буду спорить с умными изречениями корифеев американского капитализма и прикрою основную часть позы. Чего и вам бы советовал, если в моменте держите активы авиабизнеса. Ведь в каждой байке есть доля правды 🤷‍♂️

​​Заседание ФРС

В среду, как собственно и ожидалось, ФРС оставили прежнюю базовую ставку 0-0,25%. Были скорректированы прогнозы по ВВП в сторону снижения на 6,5% в текущем году (при этом на 2021 прогноз роста ВВП увеличен до 5%, в 2022 до 3,5%), по безработице в сторону увеличения до 9,3%, скорректированы прогнозы по уровню инфляции на 2020, 2021, 2022. Само собой с такими прогнозами, ФРС прогнозируют сохранение текущей ставки до 2022 года, с оговоркой, что могут пересматривать ставку по ситуации. Помимо прочего Минфин США, предлагает оказать дополнительную фискальную поддержку отраслям наиболее страдающим от пандемии (розница, отдых, развлечения, путешествия и т.д.).

ФРС объясняет свое решение тяжелой ситуацией с COVID. Оно и понятно. В связи с возобновлением экономической деятельности, вторая волна вполне может материализоваться. Так, например, в Техасе рапортуют о рекордном числе госпитализированных с COVID, девять округов Калифорнии сообщают о всплеске заболеваемости 😷

Ну что ж, MMT (Modern Monetary Theory) в действии. Кстати, саму теорию еще подробно рассмотрим в другой раз.

Что все это значит. Коррекции рынка, которые мы будем наблюдать, наиболее вероятно, будут короткими и плавными. Полагаю, что в складывающейся ситуации новыми safe haven будут FAANG и технологический сектор (подойдет XLK ETF). Всех “летчиков” окончательно фиксируем (в духе Boeing). Кто здесь входил в GOOGL и TSLA: Гугл держим дальше, Теслу я бы частично зафиксировал процентов на 70 (вхождение в клуб “кто по тыще” пока достаточно). Биотехи (IBB) и здравоохранение (XLV) держим дальше 💪

Также в текущей ситуации рекомендую не забывать про одну поговорку: “Не следует путать растущий рынок со своей гениальностью”. Оставайтесь хладнокровными. Особенно с вот этим вот всем 👇

Telegram-канал "Guide of Forex" объявляет конкурс:
50💵 за прогноз по рынку Форекс!

🤠Чувствуешь рынок и знаешь, как поведёт себя твой любимый инструмент?
🏆Компания FreshForex и Telegram-канал Guide of Forex проводят совместный конкурс аналитиков.
💸Напиши небольшой аналитический прогноз и получи $50! Розыгрыш каждую неделю!
👍🏻Испытать удачу может каждый — и новичок, и опытный аналитик!

Участвуйте и вы, ведь именно ваш прогноз может стать лучшим!

https://tttttt.me/GuideofForexchat

​​Нефтяной покер

Интересный контекст складывается вокруг нефти. Очень похоже на то, что РФ побеждает в противостоянии с США.

Тезисно:
👉 США существенно больше потеряла в объемах добычи, чем РФ (не говоря уже про Саудовскую Аравию) - сланцы на лопатках
👉 падающие объемы добычи в США происходят на фоне текущего восстанавливающегося спроса на продукты нефтепереработки
👉 РФ наращивает фактический экспорт (не бумажный на 3й квартал) в Азиатском регионе, в частности в Китае, нефтепереработчики которого компенсируют высвободившийся спрос. Основной экспорт нефти в Китае - Оман. Urals и Espo схожи по качественным характеристикам с оманской нефтью, следовательно подходит для китайских переработчиков
👉 Urals остается привлекательной для европейского рынка

Стратегически, с учетом складывающейся ситуации, Саудовской Аравии и РФ при устойчивом восстановлении спроса, сейчас нет резона разгонять цены на нефть, с тем чтобы увеличивать свою долю рынка.

С подобных позиций сделаем несколько гипотез:
- подберу ROSN в среднесрочный портфель, тем более неплохо выглядит технически
- возьму спекулятивный шорт по XOP ETF
- по нефтяным фьючерсам, например, BRENT небольшим объемом начну подбирать лонг с 35-37. Видится рискованно, т.к. потенциал роста не очень большой, но спекулятивно можно пробовать

P.S. Видите - форекс не так страшен😂 Напомню, здесь шортил пары EUR/USD и GBP/USD. В сумме по обеим парам текущее движение дало 3%. 70% объема закрываю. Остатки по евро подержу до 1.1150, по фунту до 1.2350. И не устану вам напоминать - абсолютно не нужны большие плечи для того, чтобы показывать нормальную доходность даже на валютном рынке.

​​Робингуд спешит на помощь

Несколько месяцев назад, любопытства ради, изучал достаточно интересный отчет аналитиков KPMG по тематике текущего и перспективного развития цифровых финансовых услуг. Последние несколько лет мы действительно наблюдали настоящий бум финтех сервисов, особенно необанковских приложений 📱

Бизнес модель финтехов заключается в поиске bottleneck текущих классических финансовых сервисов, повышении эффективности отдельных операций и, соответственно, удешевлении различных видов, финансовых услуг (например, обмен валют, кредиты и т.д.). И, действительно, на поверку оказывается, что, используя модное приложение, вы можете сэкономить определенную сумму по отдельным финансовым операциям. Разработчики же подобных проектов 🧔 за стаканчиком смузи уверяют своих юзеров (а аналитики разной степени тяжеловесности подхватывают мысль) в революции в сфере финансов и пророчат неизбежный крах финансовой системы в том виде, в которой мы привыкли ее видеть.

В реальности же все оказывается немного сложнее. Новое поколение, воспитываемое принципами шейринг экономики неуклонно теряет интерес к классическим фин. продуктам, что также подтверждают многочисленные исследования. Стратеги финансовых гигантов, понимая к чему в долгосроке может привести такая ситуация, цепко хватаются за модель поведения новой аудитории и вот, как грибы после дождя, появляются многочисленные финтех приложения. И, естественно, со временем вскрывается, что за популярными в США кредитными приложениями стоит вполне себе классический банк, перепродающий свои ресурсы через ряд таких “необанков”. Далеко ходить не нужно, даже на постсоветском пространстве, вы легко найдете кейсы, когда модное предложение является “воронкой продаж” и, которое, в свое время спасло от банкротства такой вот классический банк 🏛

Главный вывод исследования, о котором я писал в начале, заключается в том, что за всю история развития финансов, сам условный финансовый продукт не меняется, меняется лишь форма его продажи. Читай маркетинг.

К чему это я. Посмотрите сколько шума в свое время наделало приложение Robinhood. Своим предложением рынку - торговля акциями без комиссий - они смогли собрать вокруг себя молодую аудиторию🐣, которая не проявляла никакого интереса к инвестированию. Дошло до того, что брокеры-старожили, например Charles Schwab и др., каскадно начали отменять комиссии, чтобы не терять рынок. Robinhood же, на самом деле, оказывается не таким уж и поборником справедливости как одноименный персонаж легенд (да и как все остальные финтех приложения). Я бы сказал - даже наоборот. Во-первых, заработок Robinhood заключается в прямой продаже ликвидности, агрегируемой приложением, напрямую акулам-маркетмейкерам. Во-вторых, приложение по факту стало инструментом промоушена для старой доброй pump and dump.

Если забыли, суть классической стратегии - в маркетинговой раскрутке, мягко скажем, слабеньких акций среди “домохозяек” и последующем сливе заранее накопленного объема в новоиспеченных горе-инвесторов (что-то похожее можно наблюдать в уже классическом фильме “Волк с Уолл стрит”). Так, основа аудитории Robinhood - новички, а сам сервис еще и “подкладывает свинью” своим клиентам сервисом Robintrack.

Чтобы наглядно убедиться в том, к чему я вас подвожу, посмотрите на графики следующих акций на начало июня: VAL, CHK, WLL, XOG, HTZ. Все это акции банкротящихся либо, находящихся в предбанкротном, состоянии акций. И все это стало возможно именно благодаря Robinhood. Посему, рекомендую изучить и использовать Robintrack как инструмент сигнализирующий о необходимом закрытии позиций, т.к. зачастую необдуманные и импульсивные решения новичков жестко наказываются рынком. В дальнейшем на практике мы с вами в этом убедимся.

​​Торговая система по косточкам

Одним из важнейших элементов в трейдинге является четко выверенная торговая система. В идеальном случае, ваша система должна представлять из себя четко и детально формализованный алгоритм последовательности действий при совершении сделок для того, чтобы в последующем, вы могли гибко реагировать на изменения рынка, четко определив и откорректировав элементы, дающие сбой.

Построение любой торговой системы должно начинаться в определении возможного рыночного преимущества. Например:
👉 техническое - ваша инфраструктура торговли превосходит инфраструктуру большинства участников. Обычно техническим преимуществом пользуются в арбитражных алгоритмах, высокочастотной торговле и алгоритмах котирования финансовых инструментов.
👉 статистическое - по тем или иным причинам цена финансового инструмента ведет себя предсказуемо при совпадении неких рыночных условий.
👉 фундаментальное - вы способны точнее проанализировать возможные фундаментальные показатели или новости, чем это делает глобальный рынок.
👉 инсайдерское - вы знаете закрытую информацию, способную повлиять на цены финансовых инструментов, которая скоро будет опубликована в открытом доступе.

Большинство ручных трейдеров ищут и используют (или хотя бы пытаются) статистическое или фундаментальное преимущество. В моем кейсе, на первом месте стоит фундаментальное (благодаря большому опыту) и, как вспомогательный инструмент - статистическое.

После нахождения своего преимущества, вам необходимо определить ваши торговые инструменты, т.е. понять, на каких финансовых инструментах лучше всего можно использовать рыночное преимущество.

Далее строго определяется система риск-менеджмента (про РМ можно писать целые книги). Но главная задача РМ - а) сохранить ваш торговый капитал и б) способствовать реализации потенциала доходности.

Следующий этап системы: определение точки входа - перечень условий, после наступления которых совершается сделка (паттерны, фундаментальные факторы и т.д...). Очень важно обстоятельно формулировать данный этап, т.к. в последующем я расскажу о техниках уточнения точки входа и вы реально удивитесь как этот сможет повлиять на итоговый результат 🎯

Формирование системы завершается определением точки выхода. Обычно выход из позиции может осуществляться несколькими способами: фиксировано (достижение риска или прибыли равной определенному количеству рисков на сделку), трейлинг (защитный стоп приказ, следующий за ценой) и концептуально (при изменении ситуации на рынке, утеря преимущества).

Попробуйте разложить свои торговые подходы по такому шаблону. Уверен, что после подобного анализа, вы сможете найти отличные варианты по улучшению ваших результатов. В дальнейшем, я покажу несколько действенных трейдхаков, которые помогут подтянуть даже самую слабую торговую систему, при воздействии на отдельные элементы, описанные выше 🚀

#база_знаний

​​Следим за металлами

Рекомендую внимательно присмотреться к возможности покупки золота. Чисто технически рисует потенциально хорошую точку входа:
👉 попытка пробоя трехмесячной консолидации
👉 с середины июня наблюдаем рост на падающей волатильности

Фундаментально:
👉 интерес держателей GLD ETF вырос примерно на 0,3% и достиг максимального уровня с 2013 года (следствие)
👉 настороженность по поводу замедления S&P (следствие)
👉 опасения в отношении второй волны COVID: возможное продолжения частичного локдауна из-за пандемии, предупреждения ВОЗ и т.д. (причина)
👉 индикатор Федерального Резервного Банка Атланты - GDPNow - сигнализирует о падении ВВП США во втором квартале более чем на 45% (причина)

В связи с этим по золоту (XAU) формируем покупки на откате после пробоя консолидации около 1750.

Также советую дополнительно присмотреться к серебру (XAG). Ситуация с серебром чуть более рискованная (не сложилось достаточной консолидации для импульсного движения), но потенциально можно взять более удачный вход в районе 17-17,3. Если золото все же наберет хорошую динамику - лонг серебра с таких уровней будет более эффективен.

По прочим текущим позициям:
💸 валюты: фунт - закрыт полностью (+3%), евро - 70% позиции закрыто (+1,3%), 30% позиции продолжаю держать (+1%)
🛢 нефтяные инструменты: ROSN (-1%), XOP (+8%) - держим дальше
🏛 акции и ETF: IBB (+2%), XLV (-4,5%), GOOGL (-0,3%), XLK (+1,5%) - держим дальше

Keep calm and trade, как говорится 💪

​​Уточнение точки входа

Для понимания следующего материала рекомендую освежить краткую вводную по смещению вероятности и торговым системам здесь.

Если вы четко и вдумчиво расписали свою торговую систему, то окажется, что в большинстве случаев вашу систему (или отдельные ее элементы) можно автоматизировать⚙️. Даже если вы основываетесь на фундаментальном подходе и применяете тех. анализ для поиска точки входа, то эта методика позволит значительно прокачать ваши результаты.

Суть подхода: рассмотреть и углубить различные устойчивые факторы, которые влияют на вашу точку входа, с целью увеличения количества положительных исходов сделки и поднять средний П/У от ваших сделок. Изначально техника применяется в стерильных условиях: без учета проскальзываний, комиссий брокера, биржевых сборов, с равноудаленными TP и SL и т.д. Прочие параметры системы, такие как риск-менеджмент, закрытие сделок и т.д., надстраиваются на уже уточненную точку входа и должны только улучшить торговый результат🔥

Объясню на примере. Поставим простенькое условие на вход в сделку:

“Закрытия текущей и предыдущей свечей находятся ниже нижней границы боллинджера и текущая свеча закрывается выше предыдущей”

Смотрим результаты отработки такого входа 1 лотом на S&P за последние 5 лет:
📈Лонг: % выигрыша - 95, средний П/У - 49,2 у.е., общий профит - 65784,1 у.е., кол-во сделок - 2981
📉 Шорт: % выигрыша - 68, средний П/У - 10,8 у.е., общий профит - 3246,3 у.е., кол-во сделок - 944

А теперь скорректируем точку входа, добавив одно условие:

“Закрытия текущей и предыдущей свечей находятся ниже нижней границы боллинджера и текущая свеча закрывается выше предыдущей, при этом ATR текущей свечи больше ATR предыдущей свечи”.

Получаем:
📈Лонг: % выигрыша - 96, средний П/У - 59,8 у.е., общий профит - 57199,4 у.е., кол-во сделок - 2095
📉Шорт: % выигрыша - 69, средний П/У - 32 у.е., общий профит - 5955 у.е., кол-во сделок - 644

Как вам? Просто введя простейшее дополнительное правило для входа нам удалось улучшить лонг входы на 20% и на 196% шорт входы!😲

Вариантов для уточнения точки входа очень много. Уточнение может быть через ATR, объемы, свечные конфигурации, дополнительные индикаторы и осцилляторы с различными методами их построения - сколько хватит фантазии.

Как быстро и качественно проверить статистику своих точек входа? Я использую сервис VisualJForex от MTBankFX: простой функционал для сбора стратегии (не нужны знания в программировании), не нужно мучаться с поиском источника корректных котировок (важно для статистики), доступно в браузере, что удобно.

Освоиться с VisualJForex достаточно просто. Рекомендую просмотреть бесплатные обучающие материалы здесь и примеры сбора стратегий здесь. Этого должно хватить для того, чтобы вы могли разносторонне практиковаться с точками входа.

Техника уточнения входа в сделку работает для любых, даже самых сложных стратегий, и дает отличные результаты. Убедитесь в этом самостоятельно.

#база_знаний

​​Меньше трейдишь, дальше будешь!

Весьма похоже на то, что мы подходим к более спокойному периоду на фин. рынках. S&P уходит в диапазон на падающей волатильности и объемах. Для того есть сезонные и некоторые объективные факторы:
🔹 лето - традиционный период спада деловой активности, в том числе и на фин. рынках
🔹 много факторов, формирующих неопределенность, включая предвыборный период в США и развитие ситуации с COVID-19
🔹 3000 по S&P - психологический уровень, вокруг которого будет выстраиваться борьба идей
🔹как мы знаем, рэйндж - самый главный враг трейдера. Робингудовцы в такой период будут наказаны, особенно те, кому повезло на растущем рынке, те кто на FOMO разгонял некоторые акции. К процессу “стрижки овец” подключатся коварные маркетмейкеры, действия которых будут способствовать удержанию рэйнджа
🔹 60% активов крупнейших фондов находятся в кэше, а рэйндж для них - идеальный период для формирования позиций. Институционалы также будут поддерживать пилу

Отсюда мое предположение: мы на несколько месяцев уйдем в рэйндж. С одной стороны, для заработка не самый лучший период, с другой - это время переосмыслить свои долгосрочные цели и видение ситуации в целом. Это время занять позицию наблюдателя и не лезть в торговлю без веских причин. В такие периоды я пользуюсь двумя главными принципами:
🧐 Видишь "хорошую" ситуацию - подожди, пусть она станет еще лучше. Торопиться незачем
👨‍🎓 Чтобы заработать больше, лучше совершить 1 крутую сделку, чем 5 средненьких.

Поэтому все текущие позиции оставляю без изменений. 👈Кстати, золото из этого поста отработало по 1750, также добавился и по 1760, думаю тенденция по росту продолжится💪 Кроме того, к спекулятивной части портфеля, пожалуй, добавлю шорт по VIX или, опционально, ETF/ETN на индекс. Правда, будьте аккуратны с VXX, т.к. Credit Suisse объявил о делистинге - узнайте точную дату.

ETN или биржевые ноты – это долговые обязательства институтов, стоимость которых привязана к цене актива, обычно портфеля акций, облигаций или фьючерсов. Не путайте с ETF.

​​IPO в мешке

Заметили как в последние несколько лет на рекламном поле финансовых услуг активизировались посредники по участию в IPO? На мой взгляд, история с “IPO в массы” началась после волны бума криптовалютных ICO в 2017 году. Тогда трейдеры считали свою прибыль не в процентах, а в “иксах”. Позднее когда все эти криптопирамидки начинали скатываться в скам, “иксы” стали испарятся, а фин. посредники увидели в этом отличную возможность🤑.

Согласить IPO компании на американском рынке звучит намного более презентабельно, чем непонятный криптовалютный проект. Да, доходность схожую с криптоиндустрией на IPO вряд ли получится достичь, но прибыль, тем не менее, можно получить приличную, плюс риск контрагента намного ниже, благодаря бюрократическим процедурам в штатах. Изначально, для того чтобы поучаствовать в IPO, инвестору были необходимо иметь депозит в десятки, а то и сотни тысяч долларов, что делало рынок IPO закрытым для подавляющего числа инвесторов СНГ. Однако, достаточно было встроиться посреднику в эту цепочку, распродавая ритейлу часть своей аллокации, и, ву-аля, у вас появляется отличная возможность инвестировать в IPO, имея в кармане всего $3 тыс.

IPO действительно выглядят достаточно заманчиво. По статистике, за последние 30 лет доходность акций в первый день после IPO в среднем держится на уровне 10-20%. По большей части, потенциальная доходность IPO обуславливается структурой его участников: андеррайтером (инвестиционный банк, который организует IPO) и крупными частными или институциональными инвесторами, которые получают аллокацию в процессе road show до начала официальных торгов. Андеррайтер (в большей степени) и крупные инвесторы “покупают” акции компании с дисконтом по отношению к объявляемой цене акции на размещении. Т.е. эти участники имеют преимущество в эффективности инвестиций перед ритейлом, могут выдерживать бОльшую просадку и имеют потенциал бОльшей доходности на размещении по сравнению с ритейлом.

А что же на самом деле получают ритейл инвесторы IPO:
🔹 риск кулуарных корпоративных игр организаторов, ошибки в оценке цены размещения (читай, перспективности компании)
🔹 отсутствие возможности контролировать свою инвестицию из-за lock-up периода, вплоть до полугода после IPO
🔹 по той же статистике, если IPO не выстреливает, то падение стоимости акций по одному-двум IPO может перечеркнуть доходность по десяти удачным
🔹 неизвестно какая часть вашей заявки на покупку IPO будет удовлетворена, т.к. неизвестно какой процент аллокации получит ваш посредник, т.е. достаточно сложно правильно выстраивать риск- и манименеджмент по портфелю
🔹 ваш посредник возьмет с вас комиссию за вход в IPO, и, часто, захочет получить success fee за дополнительный отбор “перспективных IPO” (т.е. распродав свою аллокацию, в случае успеха так или иначе получит прибыль, а в случае провала не потеряет ничего). Вот это правильное участие в IPO😂

Собственно ничего нового. Любая инвестиция с потенциально высокой доходностью сопряжена с бОльшим объемом и размером риска. Если же решитесь поучаствовать, выделяйте на инвестиции в IPO не больше 10% своего капитала, и составляйте портфель из этих 10%..

Лично я в IPO практически никогда не участвую. И вам дам два совета:
👨🏻‍💼 хотите примерить на себя шкуру венчурного капиталиста - инвестируйте в OTC. Здесь, по крайней мере, есть понятный потенциал и более-менее равные условия с крупными участниками
🤥 еще лучше - не принимать участие в лотереях, а заниматься старым добрым классическим инвестированием с надежным брокером

​​Шкала стресса

Психологическая подготовка играет в трейдинге одну из важнейших ролей. По своему опыту и наблюдению за другими трейдерами, могу смело сказать, что большинство депозитов сливается по причине психологического тильта 😱

Не зря в крупных торговых фирмах психологии трейдеров уделяется значительное внимание, нанимаются риск-менеджеры, в штат берутся психологи-профайлеры (помните героиню Венди Роадс из популярного сериала “Миллиарды”?).

Хорошая новость в состоит том, что при определенном усилии, эмоции в трейдинге можно взять под контроль самостоятельно. Так же как и торговую систему, вы можете алгоритмизировать контроль за своим состоянием. Первым шагом для самоконтроля является определение уровня вашего психологического состояния в процессе торговли с помощью, так называемой, шкалы стресса. Существует три условных класса и шесть типов состояния:

✅ Нормальное состояние (полный контроль над торговлей).
- В фокусе внимания все события, происходящие на рынке.
- Отсутствие физического напряжения.
- Отсутствие беспокойства.
✅ Появление напряжения, небольшое ослабление контроля.
- Появление тревожности и беспокойства (сомнения в действиях).
- Переключение внимания на проблему (зацикливание на проблеме).
- Поиск причин, вызывающих тревогу.
- Мобилизация организма для готовности реагировать.
- Усиление внутреннего напряжения (состояние тревоги).
⚠️ Подключение эмоций, значительное ослабление контроля.
- Мысль сосредотачивается на конкретном источнике тревоги (потере денег).
- Появляются мысли о действиях («Как мне реагировать на ситуацию?»).
- Появляются мысли о последствиях («Что будет со мной дальше?»).
- Страх.
⚠️ Появление физиологических реакций.
- Усиливается частота сердцебиения.
- Усиливается частота и глубина дыхания.
- Включается ВНС (усиливается, учащается моргание, глотание, руки
становятся холодными и т.д.).
- Появляется дрожь из-за перенапряжения.
⚠️ Изменения мышления и поведения (минимальный контроль, отход от ТС).
Если сделка открыта:
- Включение привычного (шаблонного) поведения реагирования
на ситуацию (стой, бей, беги).
- Сохранение торговой позиции (пересиживание)
- Раннее или мгновенное закрытие позиции.
- Усреднение.
Если сделка закрыта и присутствует желание вернуть все на круги своя:
- Вход в сделку увеличенным объемом.
- Увеличение частоты совершения сделок.
⛔️Продолжительное напряжение (отсутствие контроля и понимания происходящего)

Основная цель проработки психологической подготовки состоит в освоении способности максимально быстро откатываться к 1-2му уровню стресса, на которых мы можем контролировать свои действия. О том как этого добиться, я расскажу в одном из следующих постов.

#база_знаний

​​Азиатский выстрел

Как-то исторически сложилось так, что фокус моего внимания сконцентрирован в основном на американском и российском фондовым рынках, приглядываю и за форексом. Чтобы не рассеивать внимание, стараюсь на другие площадки не заглядывать и, видимо, зря. Проспал отличное движение в Азии😒

Так, например, FTSE China A50 Index (индекс, в который входят топ 50 крупнейших компаний Китая) с начала месяц вырос на 14%, перебил локальные 5-ти летние хаи и что-то мне подсказывает, что есть потенциал в не столь далеком будущем добраться до уровней 2007 года. Другие индексы не отстают📈

Хорошая новость состоит в том, что сейчас рисуется неплохой момент на вход для зазевавшихся. И вот почему:
👉 позитивная экономическая статистика свидетельствует о восстановлении после ковидного шока в Китае
👉 рынок продолжает игнорировать негатив как, например, “опасные вспышки бубонной чумы в некоторых провинциях Китая”, ограничения Индии на поставку некоторых товаров и услуг и т.д.
👉 выглядит так, что китайцы лучше справились с эпидемией, чем американцы и, как следствие, избыточная ликвидность Штатов “перетекает” в Азию из-за все тех же ковид рисков (в США все не очень хорошо с COVID-19)
👉 небольшая консолидация цены после выноса дает возможность на неплохой вход

Беру в лонг China A50 (CHI) несмотря на то, что портфель уже практически полностью забит. Текущие инструменты разгружать пока не буду - хорошо вошли и потенциально можно спокойно дальше держать. Правда, остатки позиции по EUR/USD видимо скоро буду сбрасывать.

Если надумаете присоединяться к сделке, не забывайте о взвешенном РМ и ММ, индекс - инструмент коварный.

​​Когда направление имеет значение

Сегодня абсолютно бесплатно расскажу один инвестиционный секрет, о котором не рассказывает ни один околорыночный “гуру” на своих курсах за несколько сотен вечнозеленых💸. При этом, данный трейдхак настолько очевиден и эффективен, что у меня вызывает недоумение, почему его практически никто не использует в своей торговле.

Если вы внимательно прочитали мой пост про уточнение точек входа, вы наверняка заметили какие разные результаты показывает одна и та же стратегия при входах в лонг и шорт. В данном кейсе лонги примерно на 30% выигрышнее, чем шорты, как с уточнением точки входа, так и без него. Процент “выигрышности” лонгов практически во всех стратегиях и практически всегда будет превышать результаты шорт-сделок. Данный факт объясняется совершенно просто и в нем нет ничего удивительного:
📈 стоит лишь взглянуть на графики основных индексов (S&P, RTS и др.) - подавляющее большинство времени это растущий график
🧮 математически, лонг всегда более выгоден чем шорт - актив может вырасти на бесконечно большую величину, но при этом упасть может только до 0, т.е. не более, чем на 100%. Хотя недавно, впервые в истории, на примере нефти, мы все увидели, что это все же ложное утверждение😂. Но, тем не менее, отрицательные цены на актив случаются совсем не часто

Не зря во всех книгах и курсах, как мантру повторяют мысль про важность торговли по тренду. Тренд работает даже в HFT системах, где, казалось бы, сделки исполняются за миллисекунды и высокотаймремные факторы не должны иметь влияния на торговлю.

Так вот, имея подобное статистическое и логическое обоснование можно сделать простой вывод: лонг и шорт необходимо торговать на базе различных подходов. Иными словами торговля в лонг и торговля в шорт - это две РАЗЛИЧНЫЕ ‼️ стратегии.

Сильно упрощая, предположим вы торгуете пересечение двух скользящих средних: быстрая с периодом 50, медленная с периодом 200. При разделении свой стратегии, грубо говоря, вы будете торговать лонг, когда MA (50) пересечет MA (200) снизу вверх, но шорт вы уже будете торговать с другими периодами скользящих средних, например, когда MA (25) пересечет MA (179) сверху вниз. Пример взят из головы, чтобы более наглядно показать суть (кстати, никакие пересечения скользящих средних не работают на реальном рынке в принципе - доказано).

Как правильно торговать шорт? Предположим, вы все же нашли систему с положительным смещением и, как следствие, со статистическим преимуществом. Далее на общих принципах системы, статистически разделяете входы на покупку и продажу, и по каждому направлению занимаетесь уточнением точки входа. Вы реально удивитесь результатам. При этом, нужно понимать, что вы вряд ли подтянете результаты по шорт сделкам до уровня лонгов, но сможете значительно увеличить доходность свой системы.
Если не знаете как статистически проверить свою систему и провести уточнение точек входа - напоминаю. Используем аналитическую платформу VisualJForex от банковского форекс-брокера MTBankFX:
📌 ссылка на сам сервис VisualJForex
📌 бесплатные обучающие видео здесь
📌 практические примеры по сбору стратегий здесь

Однозначно, стоит потратить лишние пару часов на освоение этого инструмента, чтобы поднять результаты торговли на качественно новый уровень. Трейдхак с шортами настолько возмутимо прост, что с этой простотой может посоревноваться только его удивительна польза. Как говорится, все гениальное - просто 🧐

#база_знаний