В наше непростое время новостная лента строчит как пулемет. Новости не успевают усваиваться. Мы получаем информационный перегруз, который невозможно держать в себе. Как частный трейдер и инвестор, переживший все кризисы с 2008 года, расскажу как сохранить душевное здоровье здесь >>>

Перед возможным завтрашним открытием рынка рассказываю о своих ожиданиях, плане действия и использовании автоматических торговых систем. Делюсь планами с вами здесь >>>

Пока биржа отдыхала, решил почитать книги до которых все как-то время не доходило. Начал с Терри Бернхема "Подлые рынки и мозг ящера". Небольшие "докрутки" и короткую рецензию опубликовал здесь >>>

Следующая книга, рецензию на которую предлагаю почитать, "Бетонное казино". Хороший ликбез для тех, кто думает инвестировать в "бетон". Рецензию с моими мыслями и примерами читайте здесь >>>

Также прошу стукнуть палец вверх здесь к материалам, которые вам понравились. Поскольку делаю все исключительно для вас, очень хочется знать, насколько вам "зашла" тема, и в будущем стараться готовить по ней больше материалов.

Финальная рецензия на книгу Бабайкина "На пенсию в 35 лет". Много личных примеров против технологии жизни автора. Читайте здесь >>> Если понравилось, поставьте палец вверх.

Завтра начну публиковать новый курс, над которым работал 2 последних года, сводил 2 последних месяца. Это будет главный курс сезона. Система Игоря Чечета: Взлом рынка. 😊

Опубликовал вводную бесплатную часть курса Система Игоря Чечета: Взлом рынка. Генерация рыночного сигнала Все 7 видео смотрите здесь >>> Пароль для этих видео: MarketHack

Благодарю за доверие, что вписались в курс!

Выложил новую статью Идеология и инструменты автоторговли здесь >>>

Как обычно, если материал понравился, с вас палец вверх. Скоро выдам коннектор на Python к Алору.

Друзья, свершилось! Выложил релиз AlorPy на GitHub здесь >>>

Это библиотека-обертка, которая позволяет работать с функционалом Alor OpenAPI V2 брокера Алор из Python. С помощью этой библиотеки можно создавать автоматические торговые системы любой сложности на Python для OpenAPI. Также библиотека может быть использована для написания дополнений на Python к системам Технического Анализа. Например, для тестирования и автоматической торговли в BackTrader.

Хочу попросить прощения за долгое ожидание. Впервые представил эту библиотеку к Новому 2022 году. Далее были тесты до февраля. А затем рынок ушел на месячные каникулы. Как только рынок заработал, я завершил тестирование, результат предлагаю вашему вниманию.

Как обычно, весь исходный код открыт для изучения. К каждой строке есть комментарий. Чтобы быстро разобраться с коннектором, приложил 6 примеров.

Лайк?

UPD1: Алор разместил ссылку на репозиторий у себя на странице

UPD2: Для фьючерсов нужно указывать не краткое имя, а биржевой индентификатор. Исправил в 6-ом примере

Друзья! Понимаю, что по моим коннекторам, материалам блога и бесплатным курсам у вас возникает много вопросов. Возможно ли получить от меня обратную связь? Признаюсь честно, с этим у меня было достаточно плохо. Нужно исправляться. Я поставил чат-систему на сайт Финансовой Лаборатории. В нижнем правом углу сайта появилась синяя кнопка.

Если у вас возникнет вопрос, то задавайте его там. Отвечу, как появится возможность.

В чате я отключил все триггеры и скрипты чтобы ничего не отвлекало вас от изучения материалов. Если вдруг окошко чата у вас откроется, то не волнуйтесь, это я решил с вами поздороваться и узнать как дела 😊

Для трейдеров ФинЛаба остается круглосуточное общение в закрытых группах Discord.

Олег Шпагин обнаружил, что код клиента и код торгового терминала у брокера Финам отличаются. Это ведет к тому, что по коду клиента мы можем смотреть состояние счета, а по коду торгового терминала выставляются заявки на покупку/продажу. Побороть Олег брокера не смог 😞 Поэтому, принято решение добавить в библиотеку BackTraderQuik параметр ClientCodeForOrders. Олег провел стрим по написанию торгового робота на Python/BackTrader/QuikPy/BacktraderQuik. Рекомендую к просмотру!

В курсе Система Игоря Чечета: Взлом рынка. Генерация рыночного сигнала в рамках исследования я обосновал гипотезу, что любое изменение рыночной цены - это белый шум. Результат мы не можем прогнозировать. Почему же тогда рыночный сигнал - это не белый, а розовый шум? Объясняю популярно в видео здесь >>>

На многих тикерах приходят бары с одинаковыми ценами открытия/максимума/минимума/закрытия (дожи 4-х цен) во время клиринга и во внеторговое время. Что может дать ложные сигналы на открытие/закрытие позиции. Как отфильтровать эти дожи? Как обычно, рассказываю и показываю здесь >>>

При импортировании внутридневных баров из QUIK постоянно будут возникать ситуации, когда в первом и последнем дне будут не все бары сессии. Как отсекать такие дни, смотрите в новом видео здесь >>>

С Праздником Весны и Труда!

В курсе Система Игоря Чечета: Фильтры вас ждут новые материалы:

• Код индикатора Hamming
• Измененный тестер ФНЧ с КИХ. Чтобы посмотреть качество тестирования не только розового шума (рыночного сигнала), но и белого шума изменения цен
• Бонус техника работы со смещением цен в одну строку. Все-таки, функциональное программирование - это сила!
• Видео с оценкой качества фильтров. Выбрал лучший фильтр. Смотрите видео здесь >>>

У кого курс приобретен, то все эти материалы вы получаете бесплатно.

Если забираем бары из Квика когда сессия не идет, то нужно забирать все, что есть. Когда сессия идет, то еще несформированный бар нам будет только мешать в исследованиях. Поэтому, я в примере 04 - Bars.py разделил получения баров. Как обычно, все изменения ждут вас на GitHub здесь >>>

Сегодня "добил" одну задачу, связанную со стабильным определением максимумов случайных чисел более, чем в 50% случаев. Выложил ее видеоразбор сюда >>> В курсе Стабильный заработок на случайных ценах уже 4 видео. Все они доступны здесь >>>

UPD: Случайно приложил исходное видео, где математики не смогли решить эту задачу. Заменил на видео со своим решением 😊 Ссылку на исходник также оставил в уроке.

Очень много вопросов получаю о том, как, глобально, устроена моя система трейдинга и инвестиций. Поэтому, решил сделать отдельное видео, где расскажу об этом, и дам рекомендации, что нужно и не нужно делать. Смотрите здесь >>>

Записал и выложил последний в этом торговом сезоне курс "Замена индикаторов ATR, DMI, RSI, CSI". Чего это вдруг меня понесло на "древние" индикаторы Веллеса Вайлдера 1978 года? Изменились рынки, изменилось и наше понимание торговли. Что-то из его индикаторов нужно "докрутить", от чего-то избавиться, а что-то создать заново. Этим и займемся в курсе. Будут и мои авторские исследования, и гипотезы от меня и Джона Элерса, и новый индикатор, и, как обычно, много идей и кода. Все материалы курса публикуются здесь >>>

Внимание! Обычно я не прикладываю к курсам книги, т.к. их можно довольно просто приобрести или поискать в свободном доступе. Сейчас я понятия не имею, какой Интернет нас ждет в ближайшем будущем, поэтому заботливо выложил для вас оригинальную книгу Веллеса Вайлдера в уроке, где начинаю разбирать оригинальные индикаторы >>>

UPD: Исправил ссылку на урок с книгой

Немного про сами индикаторы.

Волатильность

Если использовать для описания рынка модель нестационарного сигнала, то какой смысл в ATR? Что мы там усредняем? Случайные колебания? Что он означает? Можно ли ATR использовать как прогностический индикатор? Сделал исследование, где отвечаю на эти вопросы.

Направленные движения

Опять моментумы. Верно ли разложил автор движения? У Джона Элерса на это есть свое мнение. А у меня - свое. Поэтому, будем сравнивать 3 версии направленных движений: от автора, от Джона Элерса и от меня. Интересно, какой из них идеологически правильно построен?

RSI

Идея Джона Элерса, озвученная им на Workshop в конце 2021 года, показалась мне интересной. Без проблем, переделаем RSI под его идеи.

Выбор тикера для торговли

Эта часть - самая важная для меня в курсе. Дело в том, что каждый год я пополняю ИИС для налогового вычета. И каждый год решаю один и тот же вопрос. Что купить? На какие качества тикера нужно смотреть перед покупкой? Когда посмотрел индикатор CSI, то понял, что можно очень красиво через наглядное исследование сделать отбор самого перспективного тикера. Сначала ввел критерии отбора. Мне потребовалась средняя цена для расчета объемов. Поскольку мы умеем работать со Странным Аттрактором из Теории Хаоса, то на его основе создал индикатор Average Chaos Price. В исследовании использовал функциональное программирование, и показал, как красиво в одну строку делаются массовые операции над столбцами. Ввел ранги (места) как в музыкальном хит-параде. В итоге, получил наглядную таблицу с лучшими тикерами для покупки по заданным критериям отбора. Эту модель вы сможете не только использовать "как есть", но и по аналогии доработать под ваши критерии отбора.

Раз уж взялся рецензировать и комментировать книги по финансовой грамотности, то решил переделать давнюю рецензию на книгу Джорджа Клейсона "Самый богатый человек в Вавилоне". Как обычно, со своим взглядом на управление личными финансами. Читайте в новом посте здесь >>>